Pattern candlestick IDNR4

Il pattern IDNR4 fa parte delle figure di indecisione, cioè quei pattern grafici che non presentano alcuna indicazione direzionale, né di inversione né di continuazione.

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Il nome ID/NR è un acronimo che deriva dalle iniziali di Inside Daily e di Narrow Range. In realtà, si tratta di due pattern distinti, riuniti in un’unica formazione grafica.

IDNR4-1

ID – Inside Daily

Il pattern ID indica una candela giornaliera (daily, appunto) interamente racchiusa all’interno del range della precedente, che viene definita Outside o Mother Candle (candela madre).

Il range della Outside si ottiene considerando gli estremi high-low, cioè tutta l’estensione della candela comprese le shadow. In alcuni casi, si preferisce considerare solo il body della candela precedente, ma nella maggior parte dei casi la candela Outside è una candela ad ampio range con shadow molto corte o inesistenti, quindi questa differenza diventa meno rilevante.

Le candele inside sono molto frequenti, ma da sole non costituiscono un pattern utile ai fini operativi. Per avere una maggiora affidabilità del pattern, occorre che la compressione di volatilità sia più prolungata. Ecco perché si introduce il pattern NR4/NR5.

NR4/NR5 – Narrow Range

Questo pattern è solitamente seguito da un numero (NR4, NR5) e indica una candela che ha il range meno esteso degli ultimi giorni, solitamente riferito a 4 giorni (NR4) o 5 giorni (NR5).

Questa condizione rappresenta evidentemente una compressione di volatilità, quindi precede una possibile esplosione direzionale, piuttosto imminente.

Perché NR4/NR5 e non altri numeri, come NR2 oppure NR8?

Semplice: numeri più bassi sono poco significativi, numeri più alti sono troppo rari.

In particolare, NR2 coincide con il pattern ID, cioè una candela che ha il range inferiore delle ultime due (compresa quella considerata) e quindi si tratta di una inside.

Man mano che si sale a considerare un numero maggiore di candele, la compressione di volatilità diventa più importante, ma superato un certo limite la probabilità che si formi il pattern diventa sempre più scarsa. Ecco perché, statistiche alla mano, il pattern è stato condificato per un range di 4-5 candele (ricordiamoci che si tratta sempre di pattern nato in origine sull’osservazione di candele daily, riferite al mercato USA di azioni e futures).

Passiamo quindi al nostro pattern ID/NR4.

Come si interpreta

La configurazione ID ci dice che la candela appena conclusa ha un range meno esteso della precedente, quindi la volatilità si è ridotta. In aggiunta, la configurazione NR4 ci dice che la candela appena conclusa ha il range meno esteso delle ultime 4, cioè la riduzione di volatilità è in corso già da 4 giorni e quindi siamo in compressione di volatilità. Ci possiamo aspettare quindi una esplosione direzionale che nel giro di 1-2 giorni porterà i prezzi fuori dal range del pattern.

idnr4-2

Come si opera

Bisogna aspettare la rottura del range per capire da che parte andranno i prezzi. La rottura del minimo o del massimo della mother candle (outside principale) ci dirà da che parte operare.

Direzione del trade: long al breakout del massimo, short al breakout del minimo.
Stop loss: sull’estremo opposto del pattern
Take profit: pari all’estensione del pattern (risk reward 1:1).

Esempio di IDNR4 con breakout LONG (grafico EURUSD daily)idnr4 long

Esempio di IDNR4 con breakout SHORT (grafico EURUSD daily)
idnr4 short

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