Strategia sui Breakout di volatilità

La volatilità

Uno dei parametri più importanti per descrivere il comportamento di un mercato finanziario è la sua volatilità. Per fare trading, la volatilità è un fattore fondamentale: senza di essa, non si può operare.

Possiamo definire la volatilità come l’ampiezza dei movimenti compiuti dal prezzo durante nel suo avanzamento sul grafico. La volatilità quindi misura il rapporto tra la dimensione verticale del grafico (prezzo) e la dimensione orizzontale (tempo) sulla base di un intervallo di tempo (orario, giornaliero, settimanale) e lungo un periodo di misurazione.

Le Bande di Bollinger

Uno degli strumenti più utilizzati sulle piattaforme di trading per misurare la volatilità sono le bande di Bollinger, che prendono il nome da John Bollinger, colui che le ha create negli anni 90.

Questo indicatore è composto da tre linee, che vengono tracciate direttamente sul grafico dei prezzi. La linea centrale costituisce il livello di equilibrio, mentre le due bande esterne costituiscono i livelli di accesso.

Si tratta di un indicatore molto diffuso su tutte le piattaforme di trading e si trova di default anche sulla MT4.

Come si calcolano e come si tracciano le bande di Bollinger

Nella versione standard, la media la linea centrale è una media semplice a 20 periodi. Le bande esterne sono calcolate a partire dalla media centrale, con una correzione pari a due volte la deviazione standard.

Il periodo della media centrale e il moltiplicatore della deviazione standard sono due parametri variabili: si possono modificare per ottenere una forma differente delle bande.

Riducendo (o aumentando) il periodo si ottengono delle bande più (o meno) reattive che si adattano più (o meno) velocemente al movimento del prezzo.

Riducendo (o aumentando) il moltiplicatore della deviazione standard, diminuisce (o aumenta) l’ampiezza compresa tra le due bande

La deviazione standard

La Deviazione Standard (simbolo: s, sigma) misura lo scarto quadratico medio, ovvero la radice della media dei quadrati delle differenze tra N valori e la loro media.

Questo parametro fornisce una misura della dispersione dei valori del campione attorno alla loro media.

In una distribuzione “normale” i valori sono raggruppati intorno al valore medio, mentre i valori estremi hanno una frequenza via via inferiore.

Il 95% dei valori si trova a una distanza dal valore medio pari a +/- 2 volte la DS.

I prezzi dei mercati finanziari non sono una distribuzione normale e la % contenuta entro 2 DS è vicina a 80-85%

Che cosa sono e che cosa non sono le bande di Bollinger

Uno degli errori più frequenti è quello di considerare le bande esterni come delle zone di supporto o resistenza dinamica.

In realtà, quando il prezzo si trova in fase direzionale, può passare molto tempo in prossimità di una delle due bande. Questo è un segno di forza del movimento direzionale e non va interpretato come un segno di esaurimento o di inversione. Nel suo libro, Bollinger descrive questo comportamento come la camminata (the walk) sulle bande.

Il contatto dei prezzi sulle BB non è un segnale di inversione.

Il segnale di inversione deve essere generato da un altro indicatore o da un altro pattern. Ecco perché diventa utile aggiungere alle bande di Bollinger due indicatori derivati direttamente da esse: PercentB e Bandwidth.

Gli indicatori derivati dalle BB: il PercentB (%B)

La formula di calcolo dell’indicatore PercentB è:

%B = (Close – LB) / (UB – LB)

L’indicatore %B calcola il rapporto tra la distanza del prezzo dalla banda inferiore e l’ampiezza tra le due band e fornisce un’indicazione della posizione relativa dei prezzi rispetto alle bande

Si comporta come un oscillatore stocastico, cioè indica delle zone di ipercomprato e di ipervenduto.

Gli indicatori derivati dalle BB: il Bandwidth (BBW)

La formula di calcolo dell’indicatore Bandwidth è:

BBW = (UB – LB) / MA

Il BBW si calcola come rapporto tra la distanza UBB-LBB e il valore medio e fornisce  una misura dell’ampiezza delle bande rispetto alla media dei prezzi

Valori molto bassi di BBW indicano una compressione di volatilità (squeeze). Quando il prezzo è in congestione (candele a basso range) il valore di BBW segna un minimo.

I movimenti che partono dopo una fase di squeeze sono spesso molto intensi e direzionali.

La compressione/espansione di volatilità si manifesta sia nelle fasi di trend che nelle fasi di swing

Strategie operative: Squeeze Breakout

Questa strategia utilizza le bande di Bollinger e gli indicatori derivati per riconoscere le condizioni di compressione di volatilità. Il setup della strategia Squeeze consente di cavalcare i breakout direzionali e seguire l’espansione di volatilità lungo gli swing direzionali.

La strategia utilizza i segnali operativi generati da un software scanner che riconosce il pattern di ingresso e di chiusura del trade.

Tutte le operazioni possono essere automatizzate tramite un expert advisor che legge i segnali operativi e imposta le operazioni secondo i parametri di money management decisi dal trader.

  • Contesto: basso valore di BBW (squeeze)
  • Setup: innalzamento di BBW
  • Trigger: BUY con %B>80, SELL con %B<20
  • Target: BB nella stessa direzione
  • Stop: dinamico, sulla media centrale
  • Size: money management in funzione dello SL

Strategie operative: “B.O.B.I.”

Questa strategia utilizza le bande di Bollinger e gli indicatori derivati per riconoscere la fase di esaurimento di un impulso direzionale. Il setup della strategia BoBi consente di operare lungo i movimenti di ritorno del prezzo verso le condizioni di equilibrio, dopo un eccesso di espansione.

La strategia utilizza i segnali operativi generati da un software scanner che riconosce i pattern di ingresso e di chiusura del trade.

Tutte le operazioni possono essere automatizzate tramite un expert advisor che legge i segnali operativi e imposta le operazioni secondo i parametri di money management decisi dal trader.

  • Setup: break-out in chiusura di candela
  • Trigger: break-in in chiusura di candela
  • Entry: a mercato (con %B<20 o %B>80)
  • Target: touch della media centrale
  • Stop: dinamico, lungo la BB di partenza
  • Size: money management in funzione dello SL

Dal trading manuale al trading meccanico

Ogni strategia ha bisogno di regole chiare e parametri oggettivi per la sua applicazione.

Il vantaggio di utilizzare dei software per la generazione di segnali operativi o per la gestione delle operazioni, consiste nella riduzione degli elementi discrezionali e nella ripetibilità delle operazioni.

Inoltre, l’utilizzo di sistemi automatici permette di operare in maniera simultanea su molti mercati contemporaneamente, anche in assenza di un controllo diretto.

Questo permette di ridurre il tempo passato davanti al monitor, di diminuire lo stress e di concentrare l’attenzione del trader sulle frasi di analisi e gestione del portafoglio.

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Se sei pronto per passare al trading meccanico e vuoi ricevere gli Expert Advisor che impostano le operazioni secondo le strategie BoBO e Squeeze in modalità 100% automatizzata, clicca qui: EA BoBi e EA Squeeze.

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