Tutto quello che devi sapere sul Supertrend

portrait-olivier-seban1Lo sai chi è il personaggio di questa foto? Si chiama Olivier Seban, è uno scrittore francese autore di bestseller sul successo finanziario che sono stati tradotti in oltre 20 lingue.

Il suo principale successo si intitola Tout le monde mérite d’être riche, che in italiano si traduce con “Tutti hanno diritto di essere ricchi”. Lo puoi trovare in originale su Amazon.

L’aspetto straordinario della storia di quest’uomo è che a 32 anni era già milionario e a 35 aveva già accumulato un capitale sufficiente …per andare in pensione!!

Ah, dimenticavo di dirti che è stato bocciato tre volte a scuola, quindi non era certo un “secchione”. Eppure è riuscito a fondare aziende di successo, che rivendeva dopo qualche anno per passare a nuovi progetti. Evidentemente, aveva un eccellente talento imprenditoriale, una sorta di fiuto per gli affari.

La ragione per cui ti sto parlando di Olivier è che, tra le altre cose, si è occupato anche di mercati finanziari e ha sviluppato diversi indicatori e sistemi di trading.

Uno di questi indicatori si chiama Supertrend ed è lo strumento che approfondiremo insieme. Probabilmente ne hai già sentito parlare e hai già visto diversi trader che utilizzano il Supertrend nei loro grafici, quindi sono sicuro che troverai interessante il contenuto di queste pagine.

Sei pronto? Bene, allora cominciamo!

INTRODUZIONE

Sappiamo che il Supertrend, (che d’ora in poi per semplicità abbrevieremo come ST) è un indicatore, cioè un oggetto grafico ottenuto da una formula che si basa sui prezzi del mercato e che viene disegnato nella stessa finestra del grafico principale.

Questo aspetto è molto importante, perché il fatto di avere l’indicatore sul grafico dei prezzi permette di ottenere molte informazioni a livello visivo in maniera semplice e diretta.

Prima di capire come utilizzarlo operativamente, scopriamo quali informazioni fornisce e cerchiamo di capire come si interpreta.

Partiamo dall’aspetto, cioè dalla modalità con cui viene rappresentato sul grafico: il ST si presenta come una linea continua, di colore rosso oppure verde in alternanza, che si muove a salti con una successione di tratti orizzontali e tratti inclinati.

supertrend 01

In questo esempio, nella parte sinistra del grafico il ST si presenta come una linea rossa che si mantiene sopra le candele, poi la distanza si riduce fino al punto in cui l’indicatore e il grafico del prezzo si incrociano. A quel punto il ST attraversa il grafico, la linea si sposta sotto le candele del prezzo e cambia colore da rossa a verde.

In alcune piattaforme il colore del ST è uniforme, senza cambio di colore, ma questo non modifica le funzioni dell’indicatore e le informazioni che fornisce.

Il valore del ST in ogni punto ci fornisce due informazioni fondamentali: la direzione del trend e il livello di inversione.

La posizione dell’indicatore è il primo contenuto informativo del ST e ci fornisce una indicazione chiara della direzione del trend: quando l’indicatore si trova sopra il grafico, significa che il trend è ribassista. Quando si trova sotto il grafico, significa che il trend è rialzista.

INDICATORE SOTTO IL PREZZO ⇒ TREND RIALZISTA
INDICATORE SOPRA IL PREZZO  ⇒ TREND RIBASSISTA

La stessa informazione ci viene fornita anche dalla colorazione dell’indicatore, infatti la linea del ST cambia colore proprio in corrispondenza del cambio di trend, passando dal colore rosso al colore verde.

Quando l’indicatore è verde, significa che il trend è rialzista. Quando l’indicatore è rosso, significa che il trend è ribassista. Semplice, no?

LINEA VERDE ⇒ TREND RIALZISTA
LINEA ROSSA ⇒ TREND RIBASSISTA

In pratica, c’è una relazione diretta tra la posizione dell’indicatore rispetto alle candele del prezzo (sopra oppure sotto) e la sua colorazione, ed è per questo motivo che in alcune piattaforme il colore non viene modificato e si utilizza un ST sempre dello stesso colore. Questa opzione permette di mantenere più sobrio e pulito il grafico e di concentrare l’attenzione sugli elementi più importanti.

A questo punto ci resta solo da capire perché la linea del ST segue quella strana forma a scalini irregolari. Questo aspetto è altrettanto importante dei primi due, perché la seconda informazione che ci fornisce l’indicatore proviene proprio dalla sua posizione sul grafico, cioè dal suo valore.

Come abbiamo appena osservato, la linea del ST si trova sempre ad una certa distanza dai prezzi, al di sopra o al di sotto delle shadow delle candele. Il valore dell’indicatore indica quel livello di prezzo oltre il quale il trend cambia direzione. In pratica, è un livello di inversione di trend.

Quando la linea disegna un tratto orizzontale, in un trend ribassista viene chiamato tetto (infatti si trova sopra il grafico del prezzo), mentre in un trend rialzista viene chiamato pavimento. Tutto chiaro fin qui?

A questo punto, vediamo che cosa succede quando il ST cambia posizione e colore.

supertrend 02

Nella parte di sinistra il ST si trova sopra le shadow e ha colorazione rossa, cioè indica un trend ribassista.

Che cosa succede sulla candela evidenziata dall’ellisse? In quel punto la candela ha chiuso oltre la linea del ST, cioè ha superato il livello di inversione. Come conseguenza di questo fatto, l’indicatore ha cambiato valore e ha fornito sul grafico il segnale di inversione del trend: la linea si è spostata sotto le candele e ha cambiato il colore da rosso a verde, ad indicare il nuovo trend rialzista.

Chiaramente la sequenza che abbiamo appena descritto si può svolgere anche in senso opposto, cioè come passaggio da un trend rialzista da uno ribassista. Nel grafico che segue, possiamo vedere un esempio di cambio di trend da rialzista a ribassista, con le indicazioni del cambio colore e lo spostamento della linea del ST dal pavimento verde al tetto rosso.

supertrend 3

Riassumendo, nel caso di un trend ribassista:

  • in un trend ribassista il ST ha colore rosso e si trova sopra le candele del prezzo
  • il livello grafico del ST indica il prezzo massimo oltre il quale il trend inverte direzione
  • quando la candela chiude oltre (sopra) il livello del ST il trend cambia direzione
  • in quel punto (alla chiusura della candela) l’indicatore cambia colore e si sposta sotto le candele.

Analogamente in un trend rialzista valgono le condizioni opposte:

  • in un trend rialzista il ST ha colore verde e si trova sotto le candele del prezzo
  • il livello grafico del ST indica il prezzo minimo oltre il quale il trend inverte direzione
  • quando la candela chiude sotto il livello del ST il trend cambia direzione
  • in quel punto (alla chiusura della candela) l’indicatore cambia colore e si sposta sopra il tracciato del prezzo.

IL SUPERTREND E IL TIMEFRAME

Ti sarai certamente accorto che finora non abbiamo fatto alcun cenno al timeframe, cioè all’orario impostato sul grafico. Questo nasconde una buona notizia ed una cattiva.

La buona notizia è che il funzionamento dell’indicatore è il medesimo su ogni timeframe, sia su periodi intraday brevi e brevissimi (da M1 a H1) sia su orizzonti più lunghi (daily, weekly e monthly). La cattiva notizia invece è che, come al solito, i timeframe più brevi sono molto erratici e sporcati dal rumore di fondo del mercato, e il ST ne risente in maniera evidente.

Lo dimostra la figura seguente, dove il ST è caricato su un grafico M5 e continua a cambiare direzione e a dare falsi segnali, come una trottola impazzita.

SUPERTREND 5

Il ST appartiene alla categoria degli indicatori di tipo trend follower, cioè quegli indicatori che hanno la caratteristica di segnalare la direzione del trend e di evidenziare la continuazione oppure i cambi di direzione.

Bisogna però ricordare che tutti gli indicatori trend-follower hanno un difetto in comune, che fa parte della loro natura ed è quindi ineliminabile: ti avvisano del cambio di trend DOPO che il cambio è avvenuto, non PRIMA. Si tratta infatti di indicatori descrittivi che si aggiornano con un certo ritardo, non sono anticipatori del trend.

In inglese si usa la distinzione tra indicatori leading e lagging. I primi sono quelli che anticipano i movimenti del prezzo fornendo segnali prima di una possibile inversione di trend, i secondi invece sono quelli che reagiscono seguendo il trend e si aggiornano con un certo ritardo come reazione ai suoi cambiamenti. Per usare una metafora, è come guidare guardando la strada nello specchietto retrovisore: ti accorgi della curva quando è già passata.

IL SUPERTREND E LA VOLATILITA’

Molto spesso per capire bene il funzionamento di un oggetto abbiamo bisogno di smontarlo e guardare cosa c’è dentro, per cercare di capire come è fatto. Nel nostro caso, per capire come funziona un indicatore abbiamo bisogno di conoscere la formula matematica su cui esso è basato.

Nel caso del ST la sua formula è abbastanza semplice ed è stata messa a punto da Olivier Seban negli anni 90, quando collaborava con ProRealTime come trader e programmatore. La formula si basa su due elementi principali: la mediana dei prezzi e una misura della volatilità. Ebbene, proprio la volatilità è il motore che muove il ST, e più precisamente la  misura della volatilità ottenuta tramite l’ATR (average true range).

Apriamo una parentesi per spiegare che cosa sia questo ATR, perché è uno strumento molto interessante da conoscere e potrà tornarti utile in altre situazoni. Il range di una candela è la distanza tra il suo valore massimo e il suo minimo. Il true range invece è il valore massimo tra il range così definito e la distanza tra il close della candela precedente e il massimo (oppure il minimo) della candela in osservazione. Questa formula permette di considerare anche eventuali gap di prezzo tra due candele successive, come si vede bene nell’immagine seguente.

empio slide ATR

PARAMETRI DELL’INDICATORE

A questo punto, per completare la nostra presentazione del ST, non ci resta altro che parlare dei parametri di input. Come ogni indicatore, infatti, richiede di essere tarato con dei valori di ingresso che sono modificabili a discrezione dal trader.

Nel caso del ST, sono richiesti solo due valori:

  • il primo è il moltiplicatore della volatilità
  • il secondo è il periodo di osservazione

Il moltiplicatore della volatilità è un coefficiente che viene moltiplicato per l’ATR e misura il peso della volatilità nel calcolo del valore finale. In altre parole, maggiore è il peso della volatilità, più ampio sarà l’intervallo di tolleranza prima che si definisca una inversione di trend, cioè maggiore sarà la distanza della linea del ST dai prezzi.

Il periodo di osservazione indica su quante candele deve essere esteso il calcolo, ovvero la lunghezza della serie storica sulla quale viene misurata la volatilità media. Più lungo è il periodo, più sarà smorzata la reazione del ST a possibili sbalzi di volatilità, ovvero maggiore sarà lo smorzamento della curva.

Chiaramente, come ogni calcolo che si basa su una serie di dati del passato, bisogna fare i conti con una soluzione di compromesso tra due elementi contrastanti: più è lungo il periodo di osservazione e più stabili saranno i valori. Ma d’altro canto, più è breve il periodo di osservazione e più veloce sarà la reazione al cambiamento. Questo è un compromesso inevitabile tra la stabilità dei dati e la loro reattività ai cambiamenti.

INSTALLAZIONE DELL’INDICATORE

A questo punto ti chiederai dove si trova il ST nella tua piattaforma MT4. Non c’è, perché non fa parte del set di indicatori standard in dotazione con la piattaforma.

Per scaricare il ST è sufficiente cliccare su questo link, oppure puoi cercare nel forum degli utenti all’interno del portale MQL5 dove si trova molto materiale gratuito per MT4.

Una volta scaricato il file, tutto quello che devi fare è spostarlo nella cartella MQ4/INDICATORS. A quel punto, sarà sufficiente aggiornare l’elenco degli indicatori facendo tasto destro sulla voce Indicatori della finestra Navigatore e poi cliccando sul comando Aggiorna, oppure più semplicemente chiudendo e riavviando la MT4.

Bene, ora che abbiamo capito su quali dati si basa il ST, come si imposta sul grafico e che informazioni fornisce, siamo pronti per metterlo in funzione.

Nei prossimi articoli vedremo come usare il ST operativamente, come strumento di supporto alle decisioni di trading. Esamineremo diverse strategie operative basate sul Supertrend, tanto semplici quanto efficaci, che ci permetteranno di utilizzare il ST come parte integrante del nostro stile di trading.

Se hai dei commenti o delle osservazioni da fare, ti invito a scrivermi una mail a info@diarioditrading.it; il tuo feedback è prezioso per me e mi permetterà di migliorare questo testo e i prossimi in preparazione.

Comments
  • emanuele ha detto:

    Grazie, vale come regalo di natale…
    grazie ancora e complimenti per il lavoro e le guide che dai

  • Paolo ha detto:

    Grazie per questa introduzione. Io già conoscevo questo indicatore, ma non ho pai saputo utilizzarlo bene a causa proprio del fatto che risponde abbastanza bene nei TF alti e che non risponde abbastanza velocemente alla volatilità , cosa del resto impossibile a tutti gli indicatori di tendenza. Come posso ricevere gli articoli successivi? Grazie e cordiali saluti.

  • Piero ha detto:

    Si compra quando è giù ed è verde e si vende quando è rosso. Magari fosse così facile

  • Luigi G. ha detto:

    E’ il migliore indicatore di tendenza che abbia mai testato, più che all’entrata è particolarmente indicato per l’uscita dalla posizione e naturalmente nella gestione della stessa ,in quanto evita i falsi segnali per le uscite “anticipate”.
    La tecnica che mi ha fornito fin’ora eccellenti risultati, è quella di inserire 2 Supertrend sullo stesso grafico, quello lento (lo standard) con parametri 3 e 10 e uno veloce con parametri 1 e 10.
    Quello lento mi restituisce il Trend in atto, mentre quello veloce che inevitabilmente avrà dei ritracciamenti rispetto a quello lento, mi consente di incrementare ulteriori lottaggi. La posizione viene chiusa quando entrambi ritracciano, o meglio assumono la stessa colorazione inversa.
    Per quest’ultimo motivo, sono alla ricerca di un Trailing Stop sulla volatilità (che salti ) sui livelli orizzontali del Supertrend, man mano che la posizione va in gain, esiste ? il Trailing Stop fornito dalla MT4 non va bene perchè avanzando Pip by Pip si avvicina troppo presto al prezzo attuale e al minimo ritracciamento chiude in anticipo la posizione.

    Grazie e buon trading
    Luigi G.

    • diarioditrading ha detto:

      Buongiorno Luigi, non esiste una funzione trailing stop incorporata nella MT4 che si possa aggiornare secondo il livello del SuperTrend. Per ottenere questa funzione, devi ricorrere ad un Expert Advisor, cioè un programma che prenda in carico la tua operazione e sia in grado di intervenire al verificarsi delle condizioni descritte. Se fai una ricerca nella community del sito mql5.com sono certo che puoi trovare qualcosa che fa al caso tuo, disponibile anche a titolo gratuito. L’unica avvertenza è che la comunity parla inglese.

  • Michele ha detto:

    E’ un ottimo indicatore, proverò ad utilizzarlo con i PIVOT. Grazie

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